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Plus le ratio est élevé et meilleur est le fonds. Cela veut dire que le gérant atteint une bonne rentabilité en minimisant la volatilité , donc le risque. Les comparaisons doivent se faire entre des OPCVM d'une même catégorie et qui ont un même style de gestion.
Le ratio de Sharpe renseigné dans le sélectionneur Fortuneo est calculé pour une période de 3 ans glissants, chaque jour ouvré.
Voir les ratios :
Sharpe
Très utilisé pour mesurer la qualité d'un gérant, le ratio de Sharpe compare le risque d'un fonds et sa performance à la rentabilité d'un placement sans risque (obligations d'Etat). Il se calcule comme suit :(Performance du fonds - Performance du taux sans risque) /la volatilité
Plus le ratio est élevé et meilleur est le fonds. Cela veut dire que le gérant atteint une bonne rentabilité en minimisant la volatilité , donc le risque. Les comparaisons doivent se faire entre des OPCVM d'une même catégorie et qui ont un même style de gestion.
Le ratio de Sharpe renseigné dans le sélectionneur Fortuneo est calculé pour une période de 3 ans glissants, chaque jour ouvré.
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